Index Product Infomation Product Detail 00684R

元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00684RFund Simple Name： 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普美元日報酬反向一倍ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/03/06
Inception Price
20
Listing Date
2017/03/14
Listing Price
19.96
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00684R TT EQUITY
Fund Manager
潘昶安
Lipper Code
68410179
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000684R6
Management Fee
  • 0.80%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普美元日報酬反向一倍ER指數
Benchmark Index
S&P US Dollar Futures 1x Inverse Daily Index ER
Bloomberg Ticker
SPUSDP1I
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
美元指數期貨
Adjustment Rule
每日調整。每個3、6、9、12月契約之最後交易日(契約月份第三個周三前兩個工作日)、前推第五天進行轉倉，轉入下一個季月月份之期貨契約。一天轉倉完畢。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

1.本子基金標的指數為「標普美元日報酬反向一倍ER 指數」，「標普美元日報酬反向一倍ER 指數」(S&P US Dollar Futures 1x Inverse Daily Index ER)係追蹤「標普美元ER 指數」(S&P US Dollar Futures Index ER)單日報酬的負一倍。「標普美元日報酬反向一倍ER 指數」指數值係以「標普美元ER 指數」收盤價之單日反向一倍報酬計算之。
2.指數編製內容，將以「標普美元ER 指數」(S&P US Dollar Futures Index ER)之編製規則進行說明：
以美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.；ICE)美元指數期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。在轉倉日時將持有之合約轉倉至下一活絡合約月份。