元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
00967BFund Simple Name： 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金
FundsFund Profile
Benchmark Index
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2024/11/27
Inception Price
10
Listing Date
2024/12/09
Listing Price
-
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00967B TT EQUITY
Fund Manager
李怡婷
Lipper Code
68835757
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000967B9
Management Fee
- 0.08%
Custodian Fee
- 0.04%
Index Profile
Benchmark Index Name
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
Benchmark Index
Bloomberg U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select Index
Bloomberg Ticker
I38898US
Index Provider
彭博
Index Compilation Rule
30
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
YES
Description
元大優息 10 年期以上美國政府債券 ETF 基金之追蹤標的指數彭博優息 10 年期以上美國政府債券指數為客製化指數。
傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券，權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數成分債篩選原則包含(1)美國財政部所發行之美元公債；(2)債券最小流通在外面額須大於 50 億美元；(3)債券距到期日須大於 10 年;(4)挑選殖利率和票息率綜合評分最高 30 檔。因此與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。
客製化指數風險數據差異揭露
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彭博優息10年期以上美國政府債券指數 |
傳統市值型指數 |
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年化波動度 |
12.4% |
5.7% |
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期間最大跌幅 |
-37.9% |
-18.9% |
上表資料期間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2024/08/30。
Index Methodology
本基金標的指數「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」：係由彭博指數公司所編製的指數，該指數是由美國公債所組成，指數成分債選取原則包含：(1) 美國財政部所發行之美元公債 ; (2)債券最小流通在外面額須大於50億美元 ; (3) 債券距到期日須大於10年 ; (4) 挑選殖利率和票息率綜合評分最高30檔.