元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00940Fund Simple Name: 元大臺灣價值高息ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2024/03/18
Inception Price
10
Listing Date
2024/04/01
Listing Price
9.92
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00940 TT EQUITY
Fund Manager
邱鉦淵
Lipper Code
68796982
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000094002
Management Fee
  • 0.30%
Custodian Fee
  • 0.03%

Index Profile

Benchmark Index Name
臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
Benchmark Index
TIP Taiwan VHD Index
Bloomberg Ticker
IX0208 INDEX
Index Provider
臺灣指數公司
Index Compilation Rule
50
Adjustment Rule
每年 2 次進行成分股定期審核,以 5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取成分股檔數 50 檔。
Smart Beta Index (Y/N)
YES
Customize Index (Y/N)
YES
Description

元大臺灣價值高息ETF之追蹤標的指數臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數為客製化指數。

 

臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數編製規則係從市值前300大且流動性佳的上市公司中挑選自由現金流收益率高、財報體質佳、現金股利配息率較高且益本比較高的50檔股票組合所編製而成的指數。

 

傳統市值型指數選股邏輯依照投資母體中所有股票依照市值排序,由市值大到小選取指定之成分股檔數,權重則依照各檔股票的市值大小進行權重配置。本指數指數選股邏輯則以獲利面(資產報酬率/股東權益報酬率、每股盈餘、稅後淨利、毛利率)、風險面(負債比率、益本比、區域投資集中度、下行風險)與配息紀錄進行成分股篩選,最後依自由現金流量收益率、股利率與益本比綜合評分選取排名前50名之股票。權重則依照股利率加權,單一成分股權重配置上限為8%。本指數在指數選股邏輯與成分股權重配置方式皆與傳統市值型指數不同,故指數績效走勢也會產生差異。本指數投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有財務風險較低、現金股息率較高之投資標的特性。在產業風險配置上相對於傳統市值型指數最大差異的產業為電腦週邊設備(加碼)、金融保險業(減碼)與航運業(加碼)。

 

客製化指數風險數據差異揭露

 

臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

傳統市值型指數(以台灣加權總報酬指數計算)

年化波動度

17.23%

16.67%

期間最大跌幅

-29.53%

-28.55%

表資料期間係統計近5年數據,皆為含息報酬指數,資料整理日期:2024/3/31。

 

本指數之授權費用如公開說明書所載,變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意,並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告);依本基金信託契約規定,指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用,亦即本基金的內扣費用,也將影響投資人投資本基金的報酬表現。

Review/Rebalance Effective Date 2024/04/01

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
50
Number of Constituents (Addition)
0
Number of Constituents (Deletion)
0
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/04/30

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
16.83
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
17.72
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.95
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
4.04
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
0.72
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
14.00
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」:臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數,簡稱「臺灣價值高息指數」,係以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值前300 大股票中,參考巴菲特價值投資哲學,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司,綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取50檔股票;成分股以股利率加權,表彰符合關鍵財務指標股票之股息導向投資組合績效表現。
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。