元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

元大臺灣價值高息ETF之追蹤標的指數臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數為客製化指數。

臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數編製規則係從市值前300大且流動性佳的上市公司中挑選自由現金流收益率高、財報體質佳、現金股利配息率較高且益本比較高的50檔股票組合所編製而成的指數。

傳統市值型指數選股邏輯依照投資母體中所有股票依照市值排序，由市值大到小選取指定之成分股檔數，權重則依照各檔股票的市值大小進行權重配置。本指數指數選股邏輯則以獲利面(資產報酬率/股東權益報酬率、每股盈餘、稅後淨利、毛利率)、風險面(負債比率、益本比、區域投資集中度、下行風險)與配息紀錄進行成分股篩選，最後依自由現金流量收益率、股利率與益本比綜合評分選取排名前50名之股票。權重則依照股利率加權，單一成分股權重配置上限為8%。本指數在指數選股邏輯與成分股權重配置方式皆與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。本指數投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有財務風險較低、現金股息率較高之投資標的特性。在產業風險配置上相對於傳統市值型指數最大差異的產業為電腦週邊設備(加碼)、金融保險業(減碼)與航運業(加碼)。

客製化指數風險數據差異揭露

上表資料期間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2024/3/31。

本指數之授權費用如公開說明書所載，變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意，並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告)；依本基金信託契約規定，指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用，亦即本基金的內扣費用，也將影響投資人投資本基金的報酬表現。