元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)

00870BFund Simple Name: 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/12/26
Inception Price
40
Listing Date
2020/01/09
Listing Price
39.8941
Custodian Bank
上海商業儲蓄銀行
Bloomberg Ticker
00870B TT EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68585502
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000870B5
Management Fee
  • 30億以下(含):0.30%
  • 30億以上:0.20%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.16%
  • 30億以上(不含),200億下(含):0.10%
  • 200億以上:0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Benchmark Index
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index
Bloomberg Ticker
D8CG
Index Provider
ICE
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。
Customize Index (Y/N)
YES
Description

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金之追蹤標的指數ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數為客製化指數。

 

ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數,成分債券選取原則包含(1) 新興市場國家發行之主權債券;(2) 債券流通在外面額須大於5億美元;(3) 債券距到期日須大於15年;(4) 僅納入固定利率債券;(5) 排除144A債券。

 

傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券,權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數選債邏輯則以長天期(債券距到期日須大於15年) 、新興市場國家發行之主權債券以及流動性(債券最小流通在外面額須大於5億美元) 進行成分債篩選。因此與傳統市值型指數不同,故指數績效走勢也會產生差異。

客製化指數風險數據差異揭露

 

ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數

傳統市值型指數(J.P. Morgan EMBI Global Core Index)

年化波動度

11.5%

8.4%

期間最大跌幅

-39%

-28.9%

上表資料時間係統計近5年數據,皆為含息報酬指數,資料整理日期:2023/12/31。

本指數之授權費用如公開說明書所載,變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意,並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告);依本基金信託契約規定,指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用,亦即本基金的內扣費用,也將影響投資人投資本基金的報酬表現。

Review/Rebalance Effective Date 2024/02/01

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
157
Number of Constituents (Addition)
4
Number of Constituents (Deletion)
16
Number of Constituents After Review/Rebalance
145
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

Index Methodology

本基金標的指數「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,係 ICE DATA INDICES, LLC 所編製,指數之成分債為新興市場國家發行之主權債券,成分債券選取原則包含:(1)債券發行人涉險國家需為非中國、FX G10(歐元成員國、美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、瑞士、挪威與瑞典)、西歐國家或美國與西歐國家之屬地之美元計價債券,(2)新興市場國家發行之主權債券,(3)債券流通在外面額須大於 5 億美元,(4)債券距到期日須大於 15年,(5)僅納入固定利率債券,(6)排除 144A 債券 。