基金檔案
- 30億以下(含)：0.30%
- 30億以上：0.20%
- 30億以下(含)：0.10%
- 30億以上：0.06%
指數介紹
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金之追蹤標的指數為富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數。
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數，成分債券選取原則包含(1) 由銀行業所發行之美元計價公司債；(2) 債券最小流通在外面額須大於5億美元；(3) 債券之信用評等參考 S&P 和 Moody’s信評機構之評級，信評主要以S&P為準，S&P給予之信用評級需高於BBB-，若沒有S&P之評級，則使用Moody’s給予之信用評等，Moody’s給予之信用評等需高於Baa3。；(4) 債券距到期日須大於10年；(5)僅納入固定利率債券。
傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券，權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數選債邏輯則以由銀行業所發行之美元計價公司債且長天期(債券距到期日須大於10年) 、信用評等需至少為BBB-以上以及流動性(債券最小流通在外面額須大於5億美元) 進行成分債篩選。因此與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。
客製化指數風險數據差異揭露
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富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債指數 |
傳統市值型指數(以Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index計算) |
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年化波動度 |
13.3% |
8.8% |
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期間最大跌幅 |
-36.5% |
-25% |
上表資料時間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2023/12/31。
本指數之授權費用如公開說明書所載，變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意，並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告)；依本基金信託契約規定，指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用，亦即本基金的內扣費用，也將影響投資人投資本基金的報酬表現。
成分股審核/調整生效日期 2024/04/01
