基金檔案
- 30億以下(含)：0.40%
- 30億以上(不含)，100億以下(含)：0.30%
- 100億以上(不含)，200億以下(含)：0.25%
- 200億以上(不含)，300億以下(含)：0.20%
- 300億以上：0.18%
- 200億以下(含)：0.10%
- 200億以上~500億(含)：0.06%
- 500億以上:0.05%
指數介紹
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金之追蹤標的指數彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數為客製化指數。
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數，成分債券選取原則包含(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債；(2)債券最小流通在外面額須大於7.5億美元；(3)債券之信用評等參考Moody’s, S&P and Fitch信評機構之評級，依評級排序，位於中間之信用評級需至少為A-，若只有兩家信評機構給予評級，則最低之信評需至少為A-，若只有一家信評機構，則該機構給予之評級需至少為A-；(4) 債券距到期日須大於20年；(5)僅納入首順位債券；(6)僅納入固定利率債券。
傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券，權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數選債邏輯則以長天期(債券距到期日須大於20年) 、A級以上信用評等(指數信用評等需至少為
AAA至A-)以及流動性(債券最小流通在外面額須大於7.5億美元) 進行成分債篩選，單一產業權重上限為15%。因此與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。
客製化指數風險數據差異揭露
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彭博美國 20+ 年期 AAA-A公司債流動性指數 |
傳統市值型指數(以Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index計算) |
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年化波動度 |
15.9% |
8.8% |
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期間最大跌幅 |
-39.2% |
-25% |
上表資料時間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2023/12/31。
本指數之授權費用如公開說明書所載，變更授權費用須由指數編製機構於指數授權契約續約前一定期間以書面通知本基金經理公司，並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告)；依本基金信託契約規定，指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用，亦即本基金的內扣費用，也將影響投資人投資本基金的報酬表現。
成分股審核/調整生效日期 2024/04/01
