元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00751BFund Simple Name: 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/09/20
Inception Price
40
Listing Date
2018/10/03
Listing Price
39.9758
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00751B EQUITY
Fund Manager
李政儒
Lipper Code
68510500
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000751B7
Management Fee
  • 30億以下(含):0.40%
  • 30億以上(不含),100億以下(含):0.30%
  • 100億以上(不含),200億以下(含):0.25%
  • 200億以上(不含),300億以下(含):0.20%
  • 300億以上:0.18%
Custodian Fee
  • 200億以下(含):0.10%
  • 200億以上~500億(含):0.06%
  • 500億以上:0.05%

Index Profile

Benchmark Index Name
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數
Benchmark Index
Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index
Bloomberg Ticker
I33853US
Index Provider
彭博
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調 整,於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或 再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行 調整,而會在月中每一營業日公布。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
YES
Description

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金之追蹤標的指數彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數為客製化指數。

 

彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數,成分債券選取原則包含(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債;(2)債券最小流通在外面額須大於7.5億美元;(3)債券之信用評等參考Moody’s, S&P and Fitch信評機構之評級,依評級排序,位於中間之信用評級需至少為A-,若只有兩家信評機構給予評級,則最低之信評需至少為A-,若只有一家信評機構,則該機構給予之評級需至少為A-;(4) 債券距到期日須大於20年;(5)僅納入首順位債券;(6)僅納入固定利率債券。

 

傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券,權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數選債邏輯則以長天期(債券距到期日須大於20年) 、A級以上信用評等(指數信用評等需至少為

AAA至A-)以及流動性(債券最小流通在外面額須大於7.5億美元) 進行成分債篩選,單一產業權重上限為15%。因此與傳統市值型指數不同,故指數績效走勢也會產生差異。

客製化指數風險數據差異揭露

 

彭博美國 20+ 年期 AAA-A公司債流動性指數

傳統市值型指數(Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index計算)

年化波動度

15.7%

8.7%

期間最大跌幅

-39.2%

-25%

上表資料時間係統計近5年數據,皆為含息報酬指數,資料整理日期:2024/03/31。

本指數之授權費用如公開說明書所載,變更授權費用須由指數編製機構於指數授權契約續約前一定期間以書面通知本基金經理公司,並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告);依本基金信託契約規定,指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用,亦即本基金的內扣費用,也將影響投資人投資本基金的報酬表現。

Review/Rebalance Effective Date 2024/07/01

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
380
Number of Constituents (Addition)
3
Number of Constituents (Deletion)
2
Number of Constituents After Review/Rebalance
381
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

Index Methodology

本基金標的指數「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」:係由彭博指數公司所編製的指數,該指數是由多檔美元公司債所組成,指數成分債選取原則包含:(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債;(2)債 券最小流通在外面額須大於 7.5 億美元;(3)債券之信用評等參考 Moody’s , S&P and Fitch 信評機構之評級,依評級排序,位於中間之信用評級至少為 A-,若只有兩家信評機構給予評級,則最低之信評需至少為 A-, 若只有一家信評機構,則該機構給予之評級需至少為 A-;(4)債券距到期日須大於 20 年;(5)僅納入首順位債券;(6)僅納入固定利率債券。