基金檔案
- 20億以下(含)：0.45%
- 20億以上~50億(含)：0.35%
- 50億以上:0.30%
- 0.035%
指數介紹
元大台灣高息低波ETF之追蹤標的指數臺灣指數公司特選高股息低波動指數為客製化指數。
台灣指數公司特選高股息低波動指數編製規則係從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔股票組合所編製而成的指數。
傳統市值型指數選股邏輯依照投資母體中所有股票依照市值排序，由市值大到小選取指定之成分股檔數，權重則依照各檔股票的市值大小進行權重配置。本指數指數選股邏輯則先以財報數據(股東權益報酬率、每股盈餘、營運現金流量)、財務指標(本益比、股息率、股息配發率、股價動能)進行成分股篩選，權重則依照整體指數波動度最小化為目標進行股票權重配置，單一成分股權重配置上限為10%。本指數在指數選股邏輯與成分股權重配置方式皆與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。本指數投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有波動度較低、現金股息率較高之投資標的特性。在產業風險配置上相對於傳統市值型指數最大差異的產業為半導體產業(減碼)、通訊網路(加碼)與電子零組件(加碼)、與電腦週邊設備(加碼)。
客製化指數風險數據差異揭露
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臺灣指數公司特選高股息低波動指數 |
傳統市值型指數(以台灣加權總報酬指數計算) |
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年化波動度 |
12.86% |
18.36% |
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期間最大跌幅 |
-24.9% |
-28.55% |
上表資料期間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2024/12/31。
本指數之授權費用如公開說明書所載，變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意，並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告)；依本基金信託契約規定，指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用，亦即本基金的內扣費用，也將影響投資人投資本基金的報酬表現。
成分股審核/調整生效日期 2024/12/24
ETF 特性 2025/03/31
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
本益比
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。
股東權益報酬率(%)
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
股價淨值比
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。
近一年現金股息率(%)
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。
近一年貝他係數
用以衡量ETF近一年價格波動程度。
近一年報酬年化波動度(%)
指數編製規則摘要
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數，經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。