元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

元大台灣高息低波ETF之追蹤標的指數臺灣指數公司特選高股息低波動指數為客製化指數。

台灣指數公司特選高股息低波動指數編製規則係從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔股票組合所編製而成的指數。

傳統市值型指數選股邏輯依照投資母體中所有股票依照市值排序，由市值大到小選取指定之成分股檔數，權重則依照各檔股票的市值大小進行權重配置。本指數指數選股邏輯則先以財報數據(股東權益報酬率、每股盈餘、營運現金流量)、財務指標(本益比、股息率、股息配發率、股價動能)進行成分股篩選，權重則依照整體指數波動度最小化為目標進行股票權重配置，單一成分股權重配置上限為10%。本指數在指數選股邏輯與成分股權重配置方式皆與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異。本指數投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有波動度較低、現金股息率較高之投資標的特性。在產業風險配置上相對於傳統市值型指數最大差異的產業為半導體產業(減碼)、通訊網路(加碼)與電子零組件(加碼)、與電腦週邊設備(加碼)。

客製化指數風險數據差異揭露

上表資料期間係統計近5年數據，皆為含息報酬指數，資料整理日期：2023/12/31。

本指數之授權費用如公開說明書所載，變更授權費用前須事先經本基金經理公司與指數編製機構洽商同意，並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告)；依本基金信託契約規定，指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用，亦即本基金的內扣費用，也將影響投資人投資本基金的報酬表現。