Fund Profile
Benchmark Index
標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/08/23
Inception Price
20
Listing Date
2017/09/01
Listing Price
20.21
Custodian Bank
臺灣銀行
Bloomberg Ticker
00708L TT EQUITY
Fund Manager
潘昶安
Lipper Code
68437324
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000708L6
Management Fee
- 1.00%
Custodian Fee
- 0.15%
Index Profile
Benchmark Index Name
標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數
Benchmark Index
S&P GSCI Gold 2x Leveraged Index ER
Bloomberg Ticker
SPGGC2LP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商品交易所(COMEX) 黃金期貨契約
Adjustment Rule
每日調整。轉倉方式為於1、3、5、7、11月之第五營業日(含)至第九營業日(含)，轉入4、6、8、12、次年2月期貨合約。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO
Index Methodology
1.本子基金標的指數為「標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數」，「標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數」(S&P GSCI Gold 2x Leveraged Index ER)係追蹤「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return) 單日報酬的正2倍。「標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數」指數值係以「標普高盛黃金超額回報指數」收盤價之單日正向兩倍報酬計算之。
2.指數編製內容，將以「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return) 之編製規則進行說明：
以美國紐約商品交易所黃金期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。美國紐約商品交易所黃金期貨契約以2 月、4 月、6 月、8 月與12 月等契約月份乃固定依序為市場成交量最為活絡之契約月份，指數亦依序照其先後順序以轉倉之方式進行成份契約調整而依序持有之。
2.指數編製內容，將以「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return) 之編製規則進行說明：
以美國紐約商品交易所黃金期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。美國紐約商品交易所黃金期貨契約以2 月、4 月、6 月、8 月與12 月等契約月份乃固定依序為市場成交量最為活絡之契約月份，指數亦依序照其先後順序以轉倉之方式進行成份契約調整而依序持有之。