Index Product Infomation Product Detail 00707R

元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00707RFund Simple Name： 元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/08/23
Inception Price
20
Listing Date
2017/09/01
Listing Price
19.91
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
00707R TT EQUITY
Fund Manager
黃議玄
Lipper Code
68437323
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000707R5
Management Fee
  • 0.80%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
Benchmark Index
S&P Japanese Yen Futures 1x Inverse Daily ER Index
Bloomberg Ticker
SPJYFP1I
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
CME日圓期貨
Adjustment Rule
每日調整。每個3、6、9、12月契約之最後交易日(契約月份第三個周三前兩個工作日)、前推第五天進行轉倉，轉入下一個季月月份之期貨契約。一天轉倉完畢。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

1.本子基金標的指數為「標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數」，「標普日圓期貨日報酬反向1 倍ER 指數」(S&P Japanese Yen Futures 1x Inverse Daily ER Index)係追蹤「標普日圓期貨ER指數」(S&P Japanese Yen Futures ER Index)單日報酬的負一倍。「標普日圓期貨日報酬反向1 倍ER指數」指數值係以「標普日圓期貨ER 指數」收盤價之單日反向一倍報酬計算之。
2.指數編製內容，將以「標普日圓期貨ER指數」(S&P Japanese Yen Futures ER Index)之編製規則進行說明：
以美國芝加哥商品交易所(CME Group)日圓期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。在轉倉日時將持有之合約轉倉至下一活絡合約月份。