元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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標的指數
ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2017/01/11
成立價格
20
掛牌日期
2017/01/17
掛牌價格
19.9721
保管銀行
華南商業銀行
Bloomberg代號
00681R TT EQUITY
經理人
陳柏彰
Lipper代號
68403028
收益分配
否
ISIN代號
TW00000681R2
經理費
- 0.75%
保管費
- 0.16%
指數介紹
指數名稱
ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
指數名稱(英)
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 1X Inverse Index
Bloomberg代號
ICET20IN
編製公司
ICE(洲際交易所集團)
成份檔數
美國超長期政府債券期貨
成分股審核與調整
每日
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
指數編製規則摘要
本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 美國政府 20+年期債券 1 倍反向指數」)之績效表現為操作目標。「ICE 美國政府 20+年期債券 1 倍反向指數」係由ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國公債反向指數，本指數係基於ICE美國政府 20+年期債券指數的反向 1 倍之單日報酬所計算。
本基金為反向型指數股票型基金，主要投資於與「ICE 美國政府 20+年期債券 1 倍反向指數」或美國政府債券相關之有價證券及其他證券相關商品，以放空期貨為主要交易，其整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整，惟不得超過本基金淨資產價值之 110%。本基金具有反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。
本基金為反向型指數股票型基金，主要投資於與「ICE 美國政府 20+年期債券 1 倍反向指數」或美國政府債券相關之有價證券及其他證券相關商品，以放空期貨為主要交易，其整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整，惟不得超過本基金淨資產價值之 110%。本基金具有反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。