Index Product Infomation Product Detail 00681R

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/01/11
Inception Price
20
Listing Date
2017/01/17
Listing Price
19.9721
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00681R TT EQUITY
Fund Manager
李政儒
Lipper Code
68403028
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000681R2
Management Fee
  • 0.75%
Custodian Fee
  • 0.16%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
Benchmark Index
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 1X Inverse Index
Bloomberg Ticker
ICET20IN
Index Provider
ICE(洲際交易所集團€)
Index Compilation Rule
美國超長期政府債券期貨
Adjustment Rule
每日
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 美國政府 20+年期債券 1 倍反向指數」)之績效表現為操作目標。「ICE 美國政府 20+年期債券 1 倍反向指數」係由ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國公債反向指數，本指數係基於ICE美國政府 20+年期債券指數的反向 1 倍之單日報酬所計算。
本基金為反向型指數股票型基金，主要投資於與「ICE 美國政府 20+年期債券 1 倍反向指數」或美國政府債券相關之有價證券及其他證券相關商品，以放空期貨為主要交易，其整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整，惟不得超過本基金淨資產價值之 110%。本基金具有反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。