元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00674RFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2016/09/30
Inception Price
20
Listing Date
2016/10/07
Listing Price
20.23
Custodian Bank
臺灣銀行
Bloomberg Ticker
00674R TT EQUITY
Fund Manager
陳易廷
Lipper Code
68391036
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000674R7
Management Fee
  • 1.00%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
Benchmark Index
S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER
Bloomberg Ticker
SPGSIGCP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商品交易所(COMEX) 黃金期貨契約
Adjustment Rule
轉倉方式為於1、3、5、7、11月之第五~第九個交易日,轉入4、6、8、12、2月期貨合約。每天轉倉20%。
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

1.本子基金標的指數為「標普高盛黃金日報酬反向一倍ER 指數」,「標普高盛黃金日報酬反向一倍ER 指數」係追蹤「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index)單日報酬的負一倍。「標普高盛黃金日報酬反向一倍ER 指數」指數值係以「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index)收盤價之單日反向一倍報酬計算之。
2.指數編製內容,將以「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index)之編製規則進行說明:
以美國紐約商品交易所黃金期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。美國紐約商品交易所黃金期貨契約以2 月、4 月、6 月、8 月與12 月等契約月份乃固定依序為市場成交量最為活絡之契約月份,指數亦依序照其先後順序以轉倉之方式進行成份契約調整而依序持有之。