基金檔案
標的指數
標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2016/09/30
成立價格
20
掛牌日期
2016/10/07
掛牌價格
20.23
保管銀行
臺灣銀行
Bloomberg代號
00674R TT EQUITY
經理人
陳易廷
Lipper代號
68391036
收益分配
否
ISIN代號
TW00000674R7
經理費
- 1.00%
保管費
- 0.15%
指數介紹
指數名稱
標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
指數名稱(英)
S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER
Bloomberg代號
SPGSIGCP
編製公司
S&P指數公司
成份檔數
紐約商品交易所(COMEX) 黃金期貨契約
成分股審核與調整
轉倉方式為於1、3、5、7、11月之第五~第九個交易日，轉入4、6、8、12、2月期貨合約。每天轉倉20%。
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
指數編製規則摘要
1.本子基金標的指數為「標普高盛黃金日報酬反向一倍ER 指數」，「標普高盛黃金日報酬反向一倍ER 指數」係追蹤「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index)單日報酬的負一倍。「標普高盛黃金日報酬反向一倍ER 指數」指數值係以「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index)收盤價之單日反向一倍報酬計算之。
2.指數編製內容，將以「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index)之編製規則進行說明：
以美國紐約商品交易所黃金期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。美國紐約商品交易所黃金期貨契約以2 月、4 月、6 月、8 月與12 月等契約月份乃固定依序為市場成交量最為活絡之契約月份，指數亦依序照其先後順序以轉倉之方式進行成份契約調整而依序持有之。
2.指數編製內容，將以「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index)之編製規則進行說明：
以美國紐約商品交易所黃金期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。美國紐約商品交易所黃金期貨契約以2 月、4 月、6 月、8 月與12 月等契約月份乃固定依序為市場成交量最為活絡之契約月份，指數亦依序照其先後順序以轉倉之方式進行成份契約調整而依序持有之。