元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2016/09/30
Inception Price
20
Listing Date
2016/10/07
Listing Price
19.78
Custodian Bank
兆豐國際商業銀行
Bloomberg Ticker
00673R TT EQUITY
Fund Manager
洪佑銘
Lipper Code
68391035
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000673R9
Management Fee
  • 1.00%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數
Benchmark Index
S&P GSCI Crude Oil 1x Inverse Index ER
Bloomberg Ticker
SPGSICLP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商業交易所(NYMEX)西德州輕原油期貨契約
Adjustment Rule
每個月之第五~第九個交易日,近月份合約轉入次月份期貨合約。每天平均轉倉20%。
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

1.本子基金標的指數為「標普高盛原油日報酬反向一倍ER 指數」,「標普高盛原油日報酬反向一倍ER 指數」係追蹤「標普高盛原油超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index)單日報酬的負一倍。「標普高盛原油日報酬反向一倍ER 指數」指數值係以「標普高盛原油超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index)收盤價之單日反向一倍報酬計算之。
2.指數編製內容,將以「標普高盛原油超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index)之編製規則進行說明:
以美國紐約商業交易所輕原油期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。在轉倉日時將持有之合約(即為當時市場可交易之第1個合約月份,或稱最近月合約)轉倉至第2個合約月份(次近月合約)。