元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673R基金簡稱: 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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基金檔案

標的指數
標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2016/09/30
成立價格
20
掛牌日期
2016/10/07
掛牌價格
19.78
保管銀行
兆豐國際商業銀行
Bloomberg代號
00673R TT EQUITY
經理人
洪佑銘
Lipper代號
68391035
收益分配
ISIN代號
TW00000673R9
經理費
  • 1.00%
保管費
  • 0.15%

指數介紹

指數名稱
標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數
指數名稱(英)
S&P GSCI Crude Oil 1x Inverse Index ER
Bloomberg代號
SPGSICLP
編製公司
S&P指數公司
成份檔數
紐約商業交易所(NYMEX)西德州輕原油期貨契約
成分股審核與調整
每個月之第五~第九個交易日,近月份合約轉入次月份期貨合約。每天平均轉倉20%。
是否客製化指數

指數編製規則摘要

1.本子基金標的指數為「標普高盛原油日報酬反向一倍ER 指數」,「標普高盛原油日報酬反向一倍ER 指數」係追蹤「標普高盛原油超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index)單日報酬的負一倍。「標普高盛原油日報酬反向一倍ER 指數」指數值係以「標普高盛原油超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index)收盤價之單日反向一倍報酬計算之。
2.指數編製內容,將以「標普高盛原油超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index)之編製規則進行說明:
以美國紐約商業交易所輕原油期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。在轉倉日時將持有之合約(即為當時市場可交易之第1個合約月份,或稱最近月合約)轉倉至第2個合約月份(次近月合約)。