Index Product Infomation Product Detail 00648R

元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name： 元大標普500單日反向1倍基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普500 反向指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/12/02
Inception Price
20
Listing Date
2015/12/14
Listing Price
20.42
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
00648R TT EQUITY
Fund Manager
方雅婷
Lipper Code
68345418
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000648R1
Management Fee
  • 0.99%
Custodian Fee
  • 0.18%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普500 反向指數
Benchmark Index
S&P 500 PR Inverse Carry Free Daily Index
Bloomberg Ticker
SPXICU Index
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
小型標普 500 期貨
Adjustment Rule
每日
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即標普 500 反向指數)之報酬表現為操作目標。「標普 500 反向指數」由 S&P OPCO, LLC.編制和計算，係基於標普 500 指數的單日報酬所編製及計算，以反應「標普 500 指數」單日反向 1 倍的報酬表現。標普 500 指數：由 S&P OPCO,LLC.編製和管理。該指數係標準普爾由美國紐約證交所(NYSE)及那斯達克證交所(NASDAQ)中選取符合掛牌地區、市值、財務比例及流動性檢測標準之個股，挑選權值最高的前 500 家美國企業作為指數成分股。
本基金為反向型指數股票型基金，主要投資於與標普 500 指數相關之有價證券及其他證券相關商品，以放空期貨為主要交易，其整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整，惟不得超過本基金淨資產價值之 110%。基金具有反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。