Fund Profile
Benchmark Index
標普高盛原油增強超額回報指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/08/27
Inception Price
20
Listing Date
2015/09/07
Listing Price
19.83
Custodian Bank
永豐商業銀行
Bloomberg Ticker
00642U TT EQUITY
Fund Manager
黃議玄
Lipper Code
68335558
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000642U8
Management Fee
- 1.00%
Custodian Fee
- 0.15%
Index Profile
Benchmark Index Name
標普高盛原油增強超額回報指數
Benchmark Index
S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return
Bloomberg Ticker
SGESCLP Index
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商業交易所(NYMEX)西德州輕原油期貨契約
Adjustment Rule
每月倒數第三個交易日進行轉倉價差評估，當期貨正價差小於0.5%時，轉倉至次近月合約，當正價差大於0.5%時，上半年轉倉時，轉倉至當年度12月合約，下半年轉倉時，轉倉至次年12月合約。 轉倉評估後之次月份之第1~5個交易日，每日轉倉20%，分批轉倉至下一指定持有之成分契約月份。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO
Index Methodology
本基金之標的指數為「標普高盛原油增強超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return)，其指數編製規則簡述如下：
以轉倉月份可交易之第一個合約月份(最近月)及第二個合約月份(次近月)之正價差(Contango)幅度是否大於0.5%為評估依據。
a.若最近月與次近月的正價差未大於0.5%時，則轉倉至轉倉月份的次2 個月輕原油契約合約。
b.若最近月與次近月的正價差大於0.5％：
(a)轉倉期間在日曆月份1 月至6 月期間者，則轉倉至當年度契約月份為12 月之輕原油契約；
(b)轉倉期間在日曆月份7 月至12 月期間，則轉倉至次年度契約月份為12月之輕原油契約。
以轉倉月份可交易之第一個合約月份(最近月)及第二個合約月份(次近月)之正價差(Contango)幅度是否大於0.5%為評估依據。
a.若最近月與次近月的正價差未大於0.5%時，則轉倉至轉倉月份的次2 個月輕原油契約合約。
b.若最近月與次近月的正價差大於0.5％：
(a)轉倉期間在日曆月份1 月至6 月期間者，則轉倉至當年度契約月份為12 月之輕原油契約；
(b)轉倉期間在日曆月份7 月至12 月期間，則轉倉至次年度契約月份為12月之輕原油契約。