元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642U基金簡稱: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

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基金檔案

標的指數
標普高盛原油增強超額回報指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2015/08/27
成立價格
20
掛牌日期
2015/09/07
掛牌價格
19.83
保管銀行
永豐商業銀行
Bloomberg代號
00642U TT EQUITY
經理人
黃議玄
Lipper代號
68335558
收益分配
ISIN代號
TW00000642U8
經理費
  • 1.00%
保管費
  • 0.15%

指數介紹

指數名稱
標普高盛原油增強超額回報指數
指數名稱(英)
S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return
Bloomberg代號
SGESCLP Index
編製公司
S&P指數公司
成份檔數
紐約商業交易所(NYMEX)西德州輕原油期貨契約
成分股審核與調整
每月倒數第三個交易日進行轉倉價差評估,當期貨正價差小於0.5%時,轉倉至次近月合約,當正價差大於0.5%時,上半年轉倉時,轉倉至當年度12月合約,下半年轉倉時,轉倉至次年12月合約。 轉倉評估後之次月份之第1~5個交易日,每日轉倉20%,分批轉倉至下一指定持有之成分契約月份。
是否客製化指數

指數編製規則摘要

本基金之標的指數為「標普高盛原油增強超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return),其指數編製規則簡述如下:
以轉倉月份可交易之第一個合約月份(最近月)及第二個合約月份(次近月)之正價差(Contango)幅度是否大於0.5%為評估依據。
a.若最近月與次近月的正價差未大於0.5%時,則轉倉至轉倉月份的次2 個月輕原油契約合約。
b.若最近月與次近月的正價差大於0.5%:
(a)轉倉期間在日曆月份1 月至6 月期間者,則轉倉至當年度契約月份為12 月之輕原油契約;
(b)轉倉期間在日曆月份7 月至12 月期間,則轉倉至次年度契約月份為12月之輕原油契約。