基金檔案
標的指數
滬深300日報酬反向一倍指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2015/05/06
成立價格
20
掛牌日期
2015/05/18
掛牌價格
19.85
保管銀行
玉山商業銀行
Bloomberg代號
00638R TT EQUITY
經理人
張克豪
Lipper代號
68313004
收益分配
否
ISIN代號
TW00000638R2
經理費
- 0.99%
保管費
- 0.21%
指數介紹
指數名稱
滬深300日報酬反向一倍指數
指數名稱(英)
CSI 300 Daily Return Inversed Index
Bloomberg代號
00638R TT
編製公司
中証指數有限公司
成份檔數
富時中國A50 指數期貨為主
成分股審核與調整
每日
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
指數編製規則摘要
本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即滬深 300 日報酬反向一倍指數)之報酬表現為本基金投資組合管理之目標。「滬深 300 日報酬反向一倍指數」由中證指數有限公司編制和計算,基於滬深 300 指數的每日收益表現所編製及計算,以反應滬深 300 指數單日反向 1 倍的報酬表現。滬深 300 指數:由中證指數有限公司編製和管理。該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大、流動性好的300 檔股票為指數成分股。
本基金為反向型指數股票型基金,主要投資於與滬深 300 指數相關之有價證券及其他證券相關商品,以放空期貨為主要交易,其整體曝險部位不得低於本基金淨資產價值之 75%,且不得超過 110%。本基金具有反向操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。
本基金為反向型指數股票型基金,主要投資於與滬深 300 指數相關之有價證券及其他證券相關商品,以放空期貨為主要交易,其整體曝險部位不得低於本基金淨資產價值之 75%,且不得超過 110%。本基金具有反向操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。