元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name: 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Fund Type
指數債券型
Inception Date
2018/01/19
Inception Price
45
Listing Date
2018/02/01
Listing Price
45.3571
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00721B TT EQUITY
Fund Manager
李怡婷
Lipper Code
68464130
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000721B0
Management Fee
  • 30億以下(含):0.40%
  • 30億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.15%
  • 30億以上:0.12%

Index Profile

Benchmark Index Name
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Benchmark Index
Bloomberg China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index
Bloomberg Ticker
I32563CN
Index Provider
彭博
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每月
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
YES
Description

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券 ETF 基金之追蹤標的指數為彭博中國國債及政策性金融債 3-5 年期債券指數為客製化指數。

 

彭博中國國債及政策性金融債 3-5 年期債券指數,成分債券選取原則包含(1) 中國國債及政策性銀行所發行之人民幣計價債券;(2) 債券最小流通在外面額須大於50億人民幣;(3) 銀行間債券市場發行之債券;(4) 債券距到期日須大於等於3年及小於5年;(5) 固定票息利率之債券。

 

傳統市值型債券指數之成分債選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有債券,權重則依照各檔債券的市值大小進行權重配置。本指數選債邏輯則以中長天期(債券距到期日須大於等於3年及小於5年)、流動性(債券最小流通在外面額須大於50億人民幣) 進行成分債篩選。因此與傳統市值型指數不同,故指數績效走勢也會產生差異。

客製化指數風險數據差異揭露

 

彭博中國國債及政策性金融債 3-5年期債券指數

傳統市值型指數(Bloomberg China Government Total Return Index Unhedged CNY計算)

年化波動度

1.3%

0.9%

期間最大跌幅

-3.9%

-3.3%

上表資料時間係統計近5年數據,皆為含息報酬指數,資料整理日期:2023/12/31。

本指數之授權費用如公開說明書所載,變更授權費用須由指數編製機構於指數授權契約續約前一定期間以書面通知本基金經理公司,並修訂信託契約與公開說明書且公告(完整授權費用變更內容請參閱公告);依本基金信託契約規定,指數授權相關費用(包括但不限於指數編製費、客製化指數服務管理費、指數授權費等)為本基金應負擔之費用,亦即本基金的內扣費用,也將影響投資人投資本基金的報酬表現。

Review/Rebalance Effective Date 2024/04/01

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
54
Number of Constituents (Addition)
2
Number of Constituents (Deletion)
1
Number of Constituents After Review/Rebalance
55
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

Index Methodology

本基金標的指數「彭博中國國債及政策性金融債 3-5 年期債券指數」:係由彭博指數公司所編製的指數,該指數是由多檔中國國債與政策性金融債所組成,成分債券選取原則包含:(1)中國國債及政策性銀行所發行之人民幣計價債券;(2)債券最小流通在外面額須大於 50 億人民幣;(3)銀行間債券市場發行之債券;(4)債券距到期日須大於等於 3 年及小於 5 年;(5)固定票息利率之債券。