基金檔案
標的指數
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2017/08/23
成立價格
20
掛牌日期
2017/09/01
掛牌價格
19.91
保管銀行
玉山商業銀行
Bloomberg代號
00707R TT EQUITY
經理人
黃議玄
Lipper代號
68437323
收益分配
否
ISIN代號
TW00000707R5
經理費
- 0.80%
保管費
- 0.15%
指數介紹
指數名稱
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
指數名稱(英)
S&P Japanese Yen Futures 1x Inverse Daily ER Index
Bloomberg代號
SPJYFP1I
編製公司
S&P指數公司
成份檔數
CME日圓期貨
成分股審核與調整
每日調整。每個3、6、9、12月契約之最後交易日(契約月份第三個周三前兩個工作日)、前推第五天進行轉倉，轉入下一個季月月份之期貨契約。一天轉倉完畢。
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
指數編製規則摘要
1.本子基金標的指數為「標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數」，「標普日圓期貨日報酬反向1 倍ER 指數」(S&P Japanese Yen Futures 1x Inverse Daily ER Index)係追蹤「標普日圓期貨ER指數」(S&P Japanese Yen Futures ER Index)單日報酬的負一倍。「標普日圓期貨日報酬反向1 倍ER指數」指數值係以「標普日圓期貨ER 指數」收盤價之單日反向一倍報酬計算之。
2.指數編製內容，將以「標普日圓期貨ER指數」(S&P Japanese Yen Futures ER Index)之編製規則進行說明：
以美國芝加哥商品交易所(CME Group)日圓期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。在轉倉日時將持有之合約轉倉至下一活絡合約月份。
2.指數編製內容，將以「標普日圓期貨ER指數」(S&P Japanese Yen Futures ER Index)之編製規則進行說明：
以美國芝加哥商品交易所(CME Group)日圓期貨各年度契約較活絡月份為指數成分。在轉倉日時將持有之合約轉倉至下一活絡合約月份。